Perdita bagaglio

Gentili signori, ho bisogno di un consiglio.
Insieme alla mia compagna siamo partiti per un week end a Madrid, usufruendo dei punti mille miglia Alitalia. Per il viaggio di ritorno, avendo cancellato il volo da Madrid per Roma, Alitalia ci ha riposizionato su un volo Air Europa, che fa parte del consorzio Sky Team.
Una volta imbarcati, pur disponendo di due trolley a dimensione cabina, una delle hostess ci ha fatto imbarcare il bagaglio nella stiva, adducendo come motivazione il peso e la dimensione (ma al check in nessuno ci aveva fatto problemi).
Risultato: all'arrivo a Roma nessuna traccia dei bagagli. Abbiamo fatto denuncia al lost & found di Alitalia, che ha aperto la pratica e ci ha dato un numero di call center di Madrid cui richiamare per verificarne l'avanzamento.
Al call center a Madrid (Air Europa non ha uno sportello a Fiumicino) non ci hanno però finora dato una mano, perchè la persona che risponde al telefono, non essendo una dipendente di Air Europa, prende tempo e non ci ha fornito risposte esaurienti. Al call center abbiamo anche spedito un fax, dove abbiamo segnalato il tipo di bagaglio perso e il relativo contenuto.
Alitalia dal canto suo si trincera dietro il fatto che il volo non era il loro.
Vi chiedo: come dobbiamo procedere per far valere i nostri diritti?
Vi ringrazio per l'aiuto.
Cordiali saluti
Renato, da Roma (RM)