Smarrimento bagagli su volo Madrid Roma

Io e la mia compagna siamo stati in aprile in Spagna. In andata abbiamo volato su Alitalia, mentre per il ritorno siamo stati ricollocati, dalla stessa Alitalia, su un volo Air Europa, facente parte di Sky Team.
Morale della favola: ci hanno perso i bagagli, che non sono mai stati ritrovati.
Abbiamo quindi attivato la relativa pratica di denuncia, fornendo l'elenco degli effetti personali andati smarriti e contenuti all'interno delle due valigie.
Il guaio è che la sede della compagnia è a Madrid e l'unico contatto è tramite call center.
Dopo 7 mesi stiamo ancora aspettando risposta. Anzi, tramite il loro call center abbiamo saputo che ci hanno spedito una lettera (mai arrivata) alla mia compagna (che si era fatta carico di risolvere il problema e a cui era stata intestata la pratica da parte della compagnia).
Il telefonista del call center ha comunque potuto avere accesso al contenuto di questa lettera, con cui la compagnia aerea pare ci comunichi che, per procedere al rimborso, abbia bisogno degli scontrini di acquisto dei beni materiali che sono stati persi.
Come se, per un maglione o un paio di scarpe acquistati magari un paio di anni fa, potessimo conservare gli scontrini fiscali. Sono vestiti, mica bollette di pagamento o tasse!!
Come dobbiamo comportarci? A questo punto, dopo 7 mesi, è meglio sporgere denuncia? Ed eventualmente a chi? oppure ci sono altre vie?
Madrid fa parte della comunità europea, ma la lontananza dall'Italia è un elemento su cui questa compagnia sta giocando. Ma penso che i diritti dei consumatori non abbiano confini.
Vi ringraziamo in anticipo per i suggerimenti che vorrete darci.
Cordiali saluti
Renato, da Roma (RM)