Le obbligazioni perpetue "pure" (cioè non quelle ibride che possono passare da perpetue ad essere rimborsate prima e viceversa) esistono, ad esempio i "consol bonds" inglesi non hanno scadenza.
Ma questi bond pagano una cedola, ed infatti il loro prezzo è dato da: P = C / r (prezzo = cedola / rendimento richiesto).
Se C=0 come in uno zero-coupon la formula diventa P=0...

Una volta esistevano i titoli irredimibili,con la crisi potrebbero tornare